Poziom 4 · darmowe
Portfel
Zarządzanie ryzykiem

Position sizing i korelacje

Dobra strategia z niewłaściwą wielkością pozycji potrafi wysadzić konto tak samo skutecznie jak zła strategia. To najmniej efektowny, a najważniejszy temat w tym module.

Position sizing to odpowiedź na pytanie „ile kapitału na tę jedną pozycję", zadawane przed wejściem w transakcję, nie po. Dwie osoby mogą stosować identyczną strategię na identycznej akcji i osiągnąć zupełnie inny wynik finansowy wyłącznie przez to, ile kapitału włożyły w pojedynczy zakład.

Najprostsza, konserwatywna zasada: maksymalna strata na pojedynczej pozycji (przy zdefiniowanym ryzyku, np. spread czy Iron Condor) nie powinna przekraczać niewielkiego procenta całego kapitału przeznaczonego na handel opcjami — wielu traderów trzyma się przedziału 1-5%. To nie jest twarde prawo fizyki, tylko heurystyka, która ma jeden cel: żeby seria kilku nietrafionych transakcji z rzędu — a taka seria zdarzy się każdemu — nie zniszczyła konta ani psychiki do dalszego handlu.

Korelacje — druga połowa układanki

Liczenie ryzyka pozycja po pozycji to za mało, jeśli te pozycje są ze sobą skorelowane. Dwie spółki z tego samego sektora często poruszają się razem — spadek jednej zwykle ciągnie w dół drugą. Portfel złożony z pięciu „różnych" pozycji na pięć spółek technologicznych ma znacznie mniej rzeczywistej dywersyfikacji, niż sugeruje sama liczba pięć. W skrajnym przypadku, przy silnej korelacji, pięć pozycji po 2% kapitału każda może w praktyce zachowywać się jak jedna pozycja na 10%.

Przykład (liczby ilustracyjne, nie rekomendacja): stress test portfela
Kapitał na handel opcjami50 000 zł
4 pozycje po 2% max straty każda4 × 1000 zł = 4000 zł (8% kapitału), jeśli wszystkie niezależne od siebie
Te same 4 pozycje, silnie skorelowane (jeden sektor)Realistyczny scenariusz „zły dzień dla sektora" może uderzyć we wszystkie naraz — efektywna strata bliżej 8% w jednym zdarzeniu, nie w czterech niezależnych

Prosty test, który warto sobie zadawać przy każdej nowej pozycji: „gdyby wszystkie moje otwarte pozycje osiągnęły maksymalną stratę tego samego dnia, ile bym stracił łącznie, i czy mógłbym z tym dalej normalnie funkcjonować finansowo i psychicznie?". Jeśli odpowiedź budzi niepokój, portfel jest za duży względem kapitału — niezależnie, jak dobrze wygląda każda pozycja z osobna.

Najczęstszy błąd

Zwiększanie wielkości pozycji po serii wygranych, bez zmiany zasady procentowej — czyli w praktyce podnoszenie ryzyka właśnie wtedy, gdy pewność siebie (niekoniecznie umiejętności) jest najwyższa. Drugi, równie częsty: traktowanie liczby pozycji jako miary bezpieczeństwa, bez sprawdzenia, czy te pozycje są ze sobą skorelowane.